ConverterHub

Тобокелдик астындагы нарк калькулятору

Тобокелдик астындагы наркты эсептөө үчүн портфелдин наркын, туруксуздугун жана ишенимди киргизиңиз.

Кантип колдонуу керек

  1. Жогорудагы талааларга маанилериңизди киргизиңиз.
  2. Натыйжаны заматта көрүү үчүн Эсептөө баскычын басыңыз.
  3. Натыйжаңыздын шилтемесин көчүрүү үчүн Бөлүшүү баскычын колдонуңуз.

Бул калькулятор жөнүндө

Бул калькулятор параметрдик (дисперсия-ковариация) VaR ыкмасын колдонот: VaR = портфелдин наркы × тандалган ишеним деңгээли үчүн z-упай × туруксуздук × √кармоо мөөнөтү. Z-упай стандарттык нормалдуу бөлүштүрүүдөн алынат (95% ишеним үчүн 1,645, 99% үчүн 2,326), ал эми √убакыт масштабдоосу кирешелер кокус кыдырууга баш ийет деп болжолдойт, ошондуктан тобокелдик кармоо мөөнөтүнүн квадраттык тамырына жараша өсөт, сызыктуу эмес.

Тобокелдик менеджерлери жана портфель менеджерлери аны портфель белгилүү горизонтто белгилүү ишеним деңгээлинде ашпашы мүмкүн болгон максималдуу жоготууну долларда баяндоо үчүн колдонушат — бул көрсөткүч Базель сыяктуу алкактар боюнча жөнгө салуучу капиталды эсептөөгө түздөн-түз кирет — ал эми трейдерлер аны күн сайын позициялардын өлчөмүн тандоо жана тобокелдикти столдун мандатынын чегинде кармоо үчүн колдонушат.

Was this helpful?

3 реакцияга чейин тандай аласыз.

Comments

  • Be the first to comment.

Популярдуу калькуляторлор

Насыя эсептегич

Айлык төлөм, жалпы пайыз жана толук амортизация графиги.

Пайыз эсептегич

Пайыздык өзгөрүү, бир сандын пайызы жана катыш эсептөөлөрү.

Арзандатуу эсептегич

Акыркы бааны, үнөмдөөнү жана арзандатуу суммасын эсептеңиз.

BMI эсептегич

Бой жана салмак боюнча дене массасынын индекси (метрдик же дюймдук система).

Жаш эсептегич

Туулган күнүңүздөн так жашыңызды жыл, ай жана күн менен эсептеңиз.

Татаал пайыз эсептегич

Капиталдаштыруу менен акыркы сумманы жана табылган пайызды эсептеңиз.

Бардык калькуляторлор