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VaR 계산기

포트폴리오 가치, 변동성, 신뢰 수준을 입력하여 VaR를 계산하세요.

사용 방법

  1. 위 입력란에 값을 입력하세요.
  2. 계산을 누르면 결과가 즉시 표시됩니다.
  3. 공유 버튼으로 결과 링크를 복사하세요.

이 계산기 정보

이 계산기는 모수적(분산-공분산) VaR 방법을 사용합니다: VaR = 포트폴리오 가치 × 선택한 신뢰 수준의 Z-점수 × 변동성 × √보유 기간. Z-점수는 표준정규분포에서 가져오며(신뢰 수준 95%에서는 1.645, 99%에서는 2.326), √시간 스케일링은 수익률이 랜덤 워크를 따른다고 가정하므로 위험은 보유 기간에 선형으로 늘지 않고 보유 기간의 제곱근에 비례해 커집니다.

리스크 관리자와 포트폴리오 매니저는 주어진 기간 동안 주어진 신뢰 수준에서 포트폴리오가 넘지 않을 가능성이 큰 최대 손실을 달러 금액으로 제시하는 데 이를 사용하며, 이 수치는 바젤 같은 체계에 따른 규제 자본 계산에 직접 반영됩니다. 트레이더는 일상적으로 포지션 규모를 정하고 위험을 데스크의 권한 한도 안에 유지하는 데 사용합니다.

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