ConverterHub

Riskiväärtuse (VaR) Kalkulaator

Sisestage portfelli väärtus, volatiilsus ja usaldusnivoo, et arvutada riskiväärtus.

Kuidas kasutada

  1. Sisestage oma väärtused ülaltoodud väljadele.
  2. Tulemuse nägemiseks klõpsake "Arvuta".
  3. Tulemuse saatmiseks kasutage nuppu "Jaga".

Selle kalkulaatori kohta

See kalkulaator kasutab parameetrilist (dispersioon-kovariatsioon) VaR-meetodit: VaR = portfelli väärtus × valitud usaldusnivoo z-skoor × volatiilsus × √hoidmisperiood. Z-skoor pärineb standardsest normaaljaotusest (1,645 95% usaldusnivoo jaoks, 2,326 99% jaoks) ja √aja skaleerimine eeldab, et tootlused järgivad juhuslikku kõndi, seega risk kasvab hoidmisperioodi ruutjuurena, mitte lineaarselt.

Riskijuhid ja portfelli juhid kasutavad seda, et väljendada dollarites maksimaalset kahjumit, mida portfell antud horisondil antud usaldusnivool tõenäoliselt ei ületa — arv, mis läheb otse regulatiivse kapitali arvutustesse selliste raamistike nagu Basel all —, kauplejad aga kasutavad seda iga päev positsioonide suuruse määramiseks ja riski hoidmiseks laua mandaadi piires.

Was this helpful?

Saate valida kuni 3 reaktsiooni.

Comments

  • Be the first to comment.

Populaarsed kalkulaatorid

Laenukalkulaator

Kuumakse, intress kokku ja täielik maksegraafik.

Protsendi kalkulaator

Protsendi muutus, protsent millestki ja suhtarvutused.

Allahindluse kalkulaator

Arvuta lõpphind, sääst ja allahindluse summa.

KMI kalkulaator

Kehamassiindeks pikkusest ja kaalust (meetriline või imperiaalne).

Vanusekalkulaator

Arvuta täpne vanus aastates, kuudes ja päevades sünnikuupäeva järgi.

Liitintressi kalkulaator

Arvuta lõppsumma ja teenitud intress liitintressiga.

Kõik kalkulaatorid