ConverterHub

Kalkulator wartości zagrożonej ryzykiem

Wprowadź wartość portfela, zmienność i ufność, aby obliczyć wartość zagrożoną ryzykiem.

Jak korzystać

  1. Wprowadź potrzebne wartości w polach.
  2. Kliknij „Oblicz”, aby zobaczyć wynik.
  3. Skopiuj lub udostępnij wynik przyciskiem „Udostępnij”.

O tym kalkulatorze

Kalkulator używa parametrycznej metody VaR (wariancji-kowariancji): VaR = wartość portfela × z-score dla wybranego poziomu ufności × zmienność × √okres utrzymywania. Z-score pochodzi ze standardowego rozkładu normalnego (1,645 dla poziomu ufności 95%, 2,326 dla 99%), a skalowanie √czas zakłada, że stopy zwrotu podlegają błądzeniu losowemu, więc ryzyko rośnie z pierwiastkiem kwadratowym z okresu utrzymywania, a nie liniowo.

Zarządzający ryzykiem i zarządzający portfelami używają go, aby wyrazić w dolarach maksymalną stratę, której portfel raczej nie przekroczy w danym horyzoncie przy danym poziomie ufności — wartość, która bezpośrednio zasila obliczenia kapitału regulacyjnego w ramach takich regulacji jak Bazylea — a traderzy stosują go na co dzień do ustalania wielkości pozycji i utrzymywania ryzyka w granicach mandatu biurka.

Was this helpful?

Możesz wybrać maksymalnie 3 reakcje.

Comments

  • Be the first to comment.

Popularne kalkulatory

Kalkulator kredytu

Miesięczna rata, całkowite odsetki i pełny harmonogram spłaty.

Kalkulator procentów

Zmiana procentowa, procent z wartości i obliczenia proporcji.

Kalkulator rabatu

Oblicz cenę końcową, oszczędności i kwotę rabatu.

Kalkulator BMI

Wskaźnik masy ciała na podstawie wzrostu i wagi (metryczny lub imperialny).

Kalkulator wieku

Oblicz dokładny wiek w latach, miesiącach i dniach na podstawie daty urodzenia.

Kalkulator procentu składanego

Oblicz kwotę końcową i zarobione odsetki z kapitalizacją.

Wszystkie kalkulatory