ConverterHub

Тәуекелге ұшыраған құн калькуляторы

Тәуекелге ұшыраған құнды есептеу үшін портфель құнын, құбылмалылықты және сенімділікті енгізіңіз.

Қалай қолдану керек

  1. Жоғарыдағы өрістерге мәндеріңізді енгізіңіз.
  2. Нәтижені бірден көру үшін Есептеу түймесін басыңыз.
  3. Нәтижеге сілтемені көшіру үшін Бөлісу түймесін пайдаланыңыз.

Осы калькулятор туралы

Бұл калькулятор параметрлік (дисперсия-ковариация) VaR әдісін қолданады: VaR = портфель құны × таңдалған сенімділік деңгейіне арналған z-мән × құбылмалылық × √ұстау кезеңі. z-мән стандартты қалыпты таралымнан алынады (95% сенімділік үшін 1,645, 99% үшін 2,326), ал √уақыт бойынша масштабтау табыстылықтар кездейсоқ қыдыру заңымен жүреді деп болжайды, сондықтан тәуекел сызықты емес, ұстау кезеңінің квадрат түбіріне қарай өседі.

Тәуекел менеджерлері мен портфель менеджерлері мұны берілген сенімділік деңгейінде берілген горизонт бойы портфельдің асып кету ықтималдығы төмен максималды шығынды долларлық мәнде көрсету үшін қолданады — бұл көрсеткіш Базель сияқты шеңберлердегі реттеуші капитал есептеулеріне тікелей кіреді — ал трейдерлер оны күн сайын позиция өлшемін таңдау және тәуекелді деск мандатының шегінде ұстау үшін пайдаланады.

Was this helpful?

3 реакцияға дейін таңдай аласыз.

Comments

  • Be the first to comment.

Танымал калькуляторлар

Несие калькуляторы

Айлық төлем, жалпы пайыз және толық төлем кестесі.

Пайыз калькуляторы

Пайыздық өзгеріс, бір нәрсенің пайызы және қатынас есептеулері.

Жеңілдік калькуляторы

Соңғы бағаны, үнемдеуді және жеңілдік сомасын есептеңіз.

BMI калькуляторы

Бойы мен салмағы бойынша дене салмағының индексі (метрикалық немесе империалдық).

Жас калькуляторы

Туған күннен жыл, ай және күнмен дәл жасыңызды есептеңіз.

Күрделі пайыз калькуляторы

Капитализациямен соңғы соманы және алынған пайызды есептеңіз.

Барлық калькуляторлар