ConverterHub

Value at Risk-kalkulator

Skriv inn porteføljeverdi, volatilitet og konfidens for å beregne Value at Risk.

Slik bruker du den

  1. Skriv inn de nødvendige verdiene i feltene.
  2. Klikk på «Beregn» for å se resultatet.
  3. Kopier eller del resultatet med «Del»-knappen.

Om denne kalkulatoren

Denne kalkulatoren bruker den parametriske (varians–kovarians) VaR-metoden: VaR = porteføljeverdi × z-verdien for det valgte konfidensnivået × volatilitet × √beholdningsperiode. Z-verdien kommer fra standard normalfordeling (1,645 for 95% konfidens, 2,326 for 99%), og √tid-skaleringen forutsetter at avkastningen følger en tilfeldig gange, slik at risikoen vokser med kvadratroten av beholdningsperioden i stedet for lineært.

Risikoansvarlige og porteføljeforvaltere bruker dette til å oppgi, i dollar, det største tapet en portefølje sannsynligvis ikke vil overstige over en gitt horisont på et gitt konfidensnivå — et tall som mates direkte inn i regulatoriske kapitalberegninger under rammeverk som Basel — mens tradere bruker det fra dag til dag til å dimensjonere posisjoner og holde risikoen innenfor et handelsbords mandat.

Was this helpful?

Du kan velge opptil 3 reaksjoner.

Comments

  • Be the first to comment.

Populære kalkulatorer

Lånkalkulator

Månedlig betaling, totale renter og fullstendig nedbetalingsplan.

Prosentkalkulator

Prosentvis endring, prosent av og forholdsberegninger.

Rabattkalkulator

Beregn sluttpris, besparelse og rabattbeløp.

BMI-kalkulator

Kroppsmasseindeks fra høyde og vekt (metrisk eller imperial).

Alderskalkulator

Beregn din nøyaktige alder i år, måneder og dager fra en fødselsdato.

Rentes rente-kalkulator

Beregn sluttbeløp og opptjent rente med rentes rente.

Alle kalkulatorer