เครื่องคำนวณมูลค่าความเสี่ยง (VaR)

เกี่ยวกับเครื่องคำนวณนี้

เครื่องคำนวณนี้ใช้วิธี VaR แบบพารามิเตอร์ (ความแปรปรวน-ความแปรปรวนร่วม): VaR = มูลค่าพอร์ต × ค่า z ของระดับความเชื่อมั่นที่เลือก × ความผันผวน × √ระยะเวลาถือครอง ค่า z มาจากการแจกแจงปกติมาตรฐาน (1.645 สำหรับความเชื่อมั่น 95%, 2.326 สำหรับ 99%) และการปรับตามรากที่สองของเวลาสมมติว่าผลตอบแทนเป็นไปตามการเดินสุ่ม ความเสี่ยงจึงเพิ่มตามรากที่สองของระยะเวลาถือครองไม่ใช่เชิงเส้น

ผู้จัดการความเสี่ยงและผู้จัดการพอร์ตใช้ระบุเป็นเงินดอลลาร์ว่าพอร์ตมีโอกาสขาดทุนไม่เกินสูงสุดเท่าใดในช่วงเวลาหนึ่งที่ระดับความเชื่อมั่นหนึ่ง — ตัวเลขที่ป้อนเข้าสู่การคำนวณเงินกองทุนตามกฎระเบียบภายใต้กรอบอย่างบาเซลโดยตรง — ส่วนเทรดเดอร์ใช้ในแต่ละวันเพื่อกำหนดขนาดสถานะและรักษาความเสี่ยงให้อยู่ในอำนาจของโต๊ะซื้อขาย