ConverterHub

Kalkulator vrijednosti pod rizikom

Unesite vrijednost portfelja, volatilnost i pouzdanost za izračun vrijednosti pod rizikom.

Kako koristiti

  1. Unesite svoje vrijednosti u polja iznad.
  2. Pritisnite Izračunaj da odmah vidite svoj rezultat.
  3. Upotrijebite gumb Podijeli za kopiranje poveznice na svoj rezultat.

O ovom kalkulatoru

Ovaj kalkulator koristi parametarsku metodu VaR-a (varijanca-kovarijanca): VaR = vrijednost portfelja × z-vrijednost za odabranu razinu pouzdanosti × volatilnost × √razdoblje držanja. Z-vrijednost potječe iz standardne normalne razdiobe (1,645 za pouzdanost od 95%, 2,326 za 99%), a skaliranje √vrijeme pretpostavlja da povrati slijede slučajni hod, pa rizik raste s korijenom razdoblja držanja, a ne linearno.

Upravitelji rizika i upravitelji portfelja koriste ga za izražavanje, u dolarima, najvećeg gubitka koji portfelj vjerojatno neće premašiti u zadanom razdoblju uz zadanu razinu pouzdanosti — podatka koji izravno ulazi u izračune regulatornog kapitala prema okvirima poput Basela — dok ga trgovci svakodnevno koriste za određivanje veličine pozicija i držanje rizika unutar mandata trgovačkog stola.

Was this helpful?

Možete odabrati do 3 reakcije.

Be the first to comment.

Popularni kalkulatori

Kalkulator kredita

Mjesečni anuitet, ukupna kamata i potpuni plan otplate.

Postotni kalkulator

Postotna promjena, postotak od vrijednosti i izračuni omjera.

Kalkulator popusta

Izračunajte konačnu cijenu, uštedu i iznos popusta.

Kalkulator BMI

Indeks tjelesne mase iz visine i težine (metrički ili imperial).

Kalkulator dobi

Izračunajte točnu dob u godinama, mjesecima i danima iz datuma rođenja.

Kalkulator složenih kamata

Izračunajte konačni iznos i zarađene kamate uz ukamaćivanje.

Svi kalkulatori