ConverterHub

Calculadora de Valor en Risco (VaR)

Introduce o valor da carteira, a volatilidade e a confianza para calcular o Valor en Risco.

Como usalo

  1. Introduce os teus valores nos campos de arriba.
  2. Preme «Calcular» para ver o resultado ao instante.
  3. Usa o botón «Compartir» para copiar unha ligazón ao teu resultado.

Sobre esta calculadora

Esta calculadora emprega o método paramétrico (varianza-covarianza) do VaR: VaR = valor da carteira × puntuación z do nivel de confianza escollido × volatilidade × √período de tenencia. A puntuación z procede da distribución normal estándar (1,645 para o 95% de confianza, 2,326 para o 99%), e o escalado √tempo supón que os rendementos seguen un paseo aleatorio, polo que o risco crece coa raíz cadrada do período de tenencia e non de forma lineal.

Os xestores de risco e os xestores de carteiras úsano para expresar, en dólares, a perda máxima que unha carteira dificilmente superará nun horizonte dado cun nivel de confianza dado — unha cifra que alimenta directamente os cálculos de capital regulatorio en marcos como Basilea —, mentres que os operadores úsano día a día para dimensionar as posicións e manter o risco dentro do mandato da mesa.

Was this helpful?

Podes escoller ata 3 reaccións.

Comments

  • Be the first to comment.

Calculadoras populares

Calculadora de préstamos

Cota mensual, xuro total e táboa de amortización completa.

Calculadora de porcentaxes

Cambio porcentual, porcentaxe de e cálculos de proporción.

Calculadora de descontos

Calcula o prezo final, o aforro e o importe do desconto.

Calculadora de IMC

Índice de masa corporal a partir da altura e o peso (métrico ou imperial).

Calculadora de idade

Calcula a túa idade exacta en anos, meses e días a partir dunha data de nacemento.

Calculadora de xuro composto

Calcula o importe final e o xuro xerado con capitalización.

Todas as calculadoras