ConverterHub

Kalkulator Value at Risk

Masukkan nilai portofolio, volatilitas, dan kepercayaan untuk menghitung Value at Risk.

Cara menggunakan

  1. Masukkan nilai Anda di kolom di atas.
  2. Tekan Hitung untuk melihat hasil Anda secara instan.
  3. Gunakan tombol Bagikan untuk menyalin tautan ke hasil Anda.

Tentang kalkulator ini

Kalkulator ini memakai metode VaR parametrik (varians-kovarians): VaR = nilai portofolio × skor z untuk tingkat kepercayaan yang dipilih × volatilitas × √periode kepemilikan. Skor z berasal dari distribusi normal baku (1,645 untuk kepercayaan 95%, 2,326 untuk 99%), dan penskalaan √waktu mengasumsikan imbal hasil mengikuti jalan acak, sehingga risiko tumbuh mengikuti akar kuadrat periode kepemilikan, bukan secara linear.

Manajer risiko dan manajer portofolio memakainya untuk menyatakan, dalam nilai dolar, kerugian maksimum yang kecil kemungkinannya dilampaui portofolio pada horizon tertentu dan tingkat kepercayaan tertentu — angka yang langsung masuk ke perhitungan modal regulasi di bawah kerangka seperti Basel — sedangkan trader memakainya sehari-hari untuk menentukan ukuran posisi dan menjaga risiko tetap dalam mandat meja perdagangan.

Was this helpful?

Anda dapat memilih hingga 3 reaksi.

Comments

  • Be the first to comment.

Kalkulator populer

Kalkulator Pinjaman

Cicilan bulanan, total bunga, dan jadwal pembayaran lengkap.

Kalkulator Persen

Perubahan persen, persen dari, dan perhitungan rasio.

Kalkulator Diskon

Hitung harga akhir, penghematan dan jumlah diskon.

Kalkulator BMI

Indeks massa tubuh dari tinggi dan berat (metrik atau imperial).

Kalkulator usia

Hitung usia tepat dalam tahun, bulan, dan hari dari tanggal lahir.

Kalkulator bunga majemuk

Hitung jumlah akhir dan bunga yang diperoleh dengan bunga majemuk.

Semua Kalkulator