ConverterHub

Kalkulačka hodnoty v riziku (VaR)

Zadajte hodnotu portfólia, volatilitu a spoľahlivosť na výpočet hodnoty v riziku.

Ako používať

  1. Zadajte potrebné hodnoty do polí.
  2. Kliknite na „Vypočítať“ a zobrazí sa výsledok.
  3. Skopírujte alebo zdieľajte výsledok tlačidlom „Zdieľať“.

O tejto kalkulačke

Táto kalkulačka používa parametrickú metódu VaR (metóda rozptylov a kovariancií): VaR = hodnota portfólia × z-skóre zvolenej úrovne spoľahlivosti × volatilita × √doba držania. Z-skóre pochádza zo štandardného normálneho rozdelenia (1,645 pre 95% spoľahlivosť, 2,326 pre 99%) a škálovanie √času predpokladá, že výnosy sledujú náhodnú prechádzku, takže riziko rastie s druhou odmocninou doby držania, a nie lineárne.

Rizikoví manažéri a manažéri portfólií to používajú na vyjadrenie maximálnej straty, ktorú portfólio v danom horizonte pri danej úrovni spoľahlivosti pravdepodobne neprekročí, v dolároch — údaju, ktorý priamo vstupuje do výpočtov regulačného kapitálu podľa rámcov, ako je Bazilej — zatiaľ čo obchodníci ho používajú každodenne na určovanie veľkosti pozícií a udržanie rizika v rámci mandátu obchodného oddelenia.

Was this helpful?

Môžete vybrať až 3 reakcie.

Comments

  • Be the first to comment.

Populárne kalkulačky

Kalkulačka úveru

Vypočítajte mesačné splátky úveru, celkový úrok a celú sumu na splatenie.

Kalkulačka percent

Vypočítajte percentá, percentuálnu zmenu a koľko percent tvorí jedno číslo z druhého.

Kalkulačka zľavy

Vypočítajte konečnú cenu po percentuálnej zľave a zistite, koľko ušetríte.

Kalkulačka BMI

Vypočítajte si index telesnej hmotnosti (BMI) z výšky a hmotnosti a zistite svoju kategóriu.

Kalkulačka veku

Vypočítajte svoj presný vek v rokoch, mesiacoch a dňoch z dátumu narodenia.

Kalkulačka zloženého úročenia

Zistite, ako vaše úspory rastú vďaka zloženému úročeniu a pravidelným vkladom.

Všetky kalkulačky