ConverterHub

Kalkulator tvegane vrednosti (VaR)

Vnesite vrednost portfelja, volatilnost in zaupanje za izračun tvegane vrednosti.

Kako uporabljati

  1. V polja vnesite potrebne vrednosti.
  2. Kliknite »Izračunaj«, da vidite rezultat.
  3. Kopirajte ali delite rezultat z gumbom »Deli«.

O tem kalkulatorju

Ta kalkulator uporablja parametrično (variančno-kovariančno) metodo VaR: VaR = vrednost portfelja × z-vrednost za izbrano stopnjo zaupanja × volatilnost × √obdobje držanja. Z-vrednost izhaja iz standardne normalne porazdelitve (1,645 za 95 % zaupanje, 2,326 za 99 %), skaliranje s √časom pa predpostavlja, da donosi sledijo naključnemu sprehodu, zato tveganje narašča s kvadratnim korenom obdobja držanja in ne linearno.

Upravljavci tveganj in upravljavci portfeljev to uporabljajo, da v denarju izrazijo največjo izgubo, ki jo portfelj v danem obdobju pri dani stopnji zaupanja verjetno ne bo presegel – vrednost, ki neposredno vstopa v izračune regulativnega kapitala po okvirih, kot je Basel – trgovci pa jo dan za dnem uporabljajo za določanje velikosti pozicij in ohranjanje tveganja znotraj pooblastila trgovalne mize.

Was this helpful?

Izberete lahko do 3 odzive.

Comments

  • Be the first to comment.

Priljubljeni kalkulatorji

Kalkulator posojila

Mesečni obrok, skupne obresti in popolni načrt odplačila.

Kalkulator odstotkov

Odstotna sprememba, odstotek od in razmerni izračuni.

Kalkulator popusta

Izračunajte končno ceno, prihranek in znesek popusta.

Kalkulator ITM

Indeks telesne mase iz višine in teže (metrični ali imperialni).

Kalkulator starosti

Izračunajte natančno starost v letih, mesecih in dnevih iz datuma rojstva.

Kalkulator obrestnih obresti

Izračunajte končni znesek in zaslužene obresti z obrestovanjem obresti.

Vsi kalkulatorji