ConverterHub

Riskam pakļautās vērtības kalkulators

Ievadiet portfeļa vērtību, svārstīgumu un ticamību, lai aprēķinātu riskam pakļauto vērtību.

Kā lietot

  1. Ievadiet vajadzīgās vērtības laukos.
  2. Noklikšķiniet uz “Aprēķināt”, lai redzētu rezultātu.
  3. Nokopējiet vai kopīgojiet rezultātu ar pogu “Kopīgot”.

Par šo kalkulatoru

Šis kalkulators izmanto parametrisko (dispersijas un kovariācijas) VaR metodi: VaR = portfeļa vērtība × izvēlētā ticamības līmeņa z-rādītājs × svārstīgums × √turēšanas periods. Z-rādītājs nāk no standarta normālā sadalījuma (1,645 pie 95% ticamības; 2,326 pie 99%), un √laika mērogošana pieņem, ka ienesīgums seko nejaušai klejošanai, tāpēc risks aug proporcionāli turēšanas perioda kvadrātsaknei, nevis lineāri.

Risku vadītāji un portfeļu vadītāji to izmanto, lai dolāros norādītu maksimālo zaudējumu, ko portfelis noteiktā horizontā ar noteiktu ticamības līmeni, visticamāk, nepārsniegs — šis rādītājs tieši ietekmē regulatīvā kapitāla aprēķinus tādos regulējumos kā Bāzele —, savukārt tirgotāji to lieto ikdienā, lai noteiktu pozīciju apjomu un noturētu risku biroja pilnvaru robežās.

Was this helpful?

Varat izvēlēties līdz 3 reakcijām.

Comments

  • Be the first to comment.

Populārākie kalkulatori

Aizdevuma kalkulators

Ikmēneša maksājums, kopējie procenti un pilns maksājumu grafiks.

Procentu kalkulators

Procentu izmaiņas, procents no un attiecību aprēķini.

Atlaides kalkulators

Aprēķiniet galīgo cenu, ietaupījumu un atlaides summu.

ĶMI kalkulators

Ķermeņa masas indekss no auguma un svara (metriskā vai imperiālā).

Vecuma kalkulators

Aprēķiniet precīzu vecumu gados, mēnešos un dienās no dzimšanas datuma.

Saliktā procenta kalkulators

Aprēķiniet gala summu un nopelnītos procentus ar kapitalizāciju.

Visi kalkulatori