ConverterHub

Kalkulator Nilai pada Risiko

Masukkan nilai portfolio, volatiliti dan keyakinan untuk mengira Nilai pada Risiko.

Cara guna

  1. Masukkan nilai yang diperlukan dalam medan.
  2. Klik “Kira” untuk melihat keputusan.
  3. Salin atau kongsi keputusan dengan butang “Kongsi”.

Mengenai kalkulator ini

Kalkulator ini menggunakan kaedah VaR parametrik (varians-kovarians): VaR = nilai portfolio × skor-z bagi tahap keyakinan yang dipilih × volatiliti × √tempoh pegangan. Skor-z datang daripada taburan normal piawai (1.645 untuk keyakinan 95%, 2.326 untuk 99%), dan penskalaan √masa mengandaikan pulangan mengikut jalan rawak, jadi risiko meningkat mengikut punca kuasa dua tempoh pegangan dan bukan secara linear.

Pengurus risiko dan pengurus portfolio menggunakannya untuk menyatakan, dalam nilai dolar, kerugian maksimum yang tidak mungkin dilepasi oleh sesebuah portfolio dalam ufuk tertentu pada tahap keyakinan tertentu — angka yang disalurkan terus ke dalam pengiraan modal kawal selia di bawah rangka kerja seperti Basel — manakala peniaga menggunakannya setiap hari untuk menentukan saiz kedudukan dan mengekalkan risiko dalam mandat sesebuah meja dagangan.

Was this helpful?

Anda boleh memilih sehingga 3 reaksi.

Comments

  • Be the first to comment.

Kalkulator popular

Kalkulator Pinjaman

Bayaran bulanan, jumlah faedah dan jadual pelunasan lengkap.

Kalkulator Peratus

Perubahan peratus, peratus daripada, dan pengiraan nisbah.

Kalkulator Diskaun

Kira harga akhir, penjimatan dan jumlah diskaun.

Kalkulator BMI

Indeks jisim badan dari ketinggian dan berat (metrik atau imperial).

Kalkulator umur

Kira umur tepat dalam tahun, bulan dan hari dari tarikh lahir.

Kalkulator faedah kompaun

Kira jumlah akhir dan faedah yang diperolehi dengan kompaun.

Semua Kalkulator