ConverterHub

Rizikos vertės skaičiuoklė

Įveskite portfelio vertę, kintamumą ir pasikliovimą, kad apskaičiuotumėte rizikos vertę.

Kaip naudotis

  1. Įveskite reikiamas reikšmes į laukus.
  2. Spustelėkite „Skaičiuoti“, kad pamatytumėte rezultatą.
  3. Nukopijuokite arba pasidalykite rezultatu mygtuku „Dalytis“.

Apie šią skaičiuoklę

Ši skaičiuoklė taiko parametrinį (dispersijos ir kovariacijos) VaR metodą: VaR = portfelio vertė × pasirinkto pasikliovimo lygio z-reikšmė × svyravimas × √laikymo laikotarpis. Z-reikšmė gaunama iš standartinio normalaus skirstinio (1,645 esant 95% pasikliovimui, 2,326 esant 99%), o √laiko mastelio keitimas daro prielaidą, kad grąžos seka atsitiktinį klaidžiojimą, todėl rizika auga ne tiesiškai, o kaip laikymo laikotarpio kvadratinė šaknis.

Rizikos vadybininkai ir portfelių valdytojai ją naudoja dolerių išraiška nurodydami didžiausią nuostolį, kurio portfelis per tam tikrą laikotarpį esant tam tikram pasikliovimo lygiui greičiausiai neviršys – šis rodiklis tiesiogiai patenka į reguliacinio kapitalo skaičiavimus pagal tokias sistemas kaip Bazelis, – o prekybininkai kasdien pagal ją nustato pozicijų dydį ir laiko riziką skyriaus įgaliojimų ribose.

Was this helpful?

Galite pasirinkti iki 3 reakcijų.

Comments

  • Be the first to comment.

Populiariausi skaičiuotuvai

Paskolos įmokų skaičiuoklė

Įvertinkite mėnesinę paskolos įmoką, bendras palūkanas ir grąžinimo kainą.

Procentų skaičiuotuvas

Procentinis pokytis, procentas nuo ir santykiniai skaičiavimai.

Nuolaidų skaičiuoklė

Apskaičiuokite galutinę kainą pritaikius nuolaidą ir sužinokite, kiek sutaupote.

KMI skaičiuoklė

Apskaičiuokite kūno masės indeksą pagal ūgį ir svorį.

Amžiaus skaičiuoklė

Apskaičiuokite tikslų amžių metais, mėnesiais ir dienomis.

Sudėtinių palūkanų skaičiuoklė

Apskaičiuokite galutinę sumą ir uždirbtas palūkanas su kapitalizacija.

Visi skaičiuotuvai