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风险价值（VaR）计算器

输入投资组合价值、波动率和置信度，计算风险价值。

使用方法

  1. 在上方的输入框中填写您的数值。
  2. 点击“计算”即可立即查看结果。
  3. 使用“分享”按钮复制结果链接。

关于此计算器

本计算器使用参数法（方差-协方差法）VaR：VaR = 投资组合价值 × 所选置信水平对应的 z 分数 × 波动率 × √持有期。z 分数来自标准正态分布（95% 置信度为 1.645，99% 为 2.326），而 √时间 的缩放假定收益服从随机游走，因此风险随持有期的平方根增长，而不是线性增长。

风险经理和投资组合经理用它以美元金额表示，在给定期限和给定置信水平下，投资组合不太可能超过的最大损失——这一数值会直接用于巴塞尔等监管框架下的监管资本计算——而交易员则在日常工作中用它来确定头寸规模，并把风险控制在交易台的授权范围之内。

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