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バリュー・アット・リスク計算

ポートフォリオ価値、ボラティリティ、信頼水準を入力してバリュー・アット・リスクを計算しましょう。

使い方

  1. 上のフィールドに値を入力します。
  2. 「計算」を押すと結果がすぐに表示されます。
  3. 「共有」ボタンで結果へのリンクをコピーできます。

この計算ツールについて

この計算ツールは、パラメトリック法（分散共分散法）によるVaRを用います。VaR = ポートフォリオ価値 × 選択した信頼水準のz値 × ボラティリティ × √保有期間。z値は標準正規分布から得られ（信頼水準95%なら1.645、99%なら2.326）、√時間によるスケーリングは、収益率がランダムウォークに従うと仮定しているため、リスクは保有期間に比例して線形に増えるのではなく、保有期間の平方根に比例して増えます。

リスク管理担当者やポートフォリオマネージャーは、一定の期間にわたり、一定の信頼水準のもとでポートフォリオの損失がこれを超えにくい最大額をドル建てで示すために使います。この数値はバーゼルなどの枠組みにおける規制資本の計算に直接使われます。一方、トレーダーは日々、ポジションの大きさを決め、デスクに与えられた権限の範囲内にリスクを収めるために使います。

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