ConverterHub

Riskə Məruz Dəyər Kalkulyatoru

Riskə Məruz Dəyəri hesablamaq üçün portfel dəyərini, dəyişkənliyi və etibarlılığı daxil edin.

Necə istifadə olunur

  1. Yuxarıdakı xanalara dəyərlərinizi daxil edin.
  2. Nəticəni görmək üçün "Hesabla" düyməsini basın.
  3. Nəticənizi göndərmək üçün "Paylaş" düyməsindən istifadə edin.

Bu hesablayıcı haqqında

Bu kalkulyator parametrik (dispersiya-kovariasiya) VaR metodundan istifadə edir: VaR = portfel dəyəri × seçilmiş etibar səviyyəsi üçün z-bal × volatillik × √saxlama müddəti. z-bal standart normal paylanmadan gəlir (95% etibar üçün 1,645, 99% üçün 2,326), √zaman miqyaslaması isə gəlirlərin təsadüfi gəzinti izlədiyini fərz edir, ona görə risk saxlama müddəti ilə xətti deyil, onun kvadrat kökü ilə artır.

Risk menecerləri və portfel menecerləri bundan portfelin verilmiş üfüqdə və verilmiş etibar səviyyəsində aşmaması ehtimal olunan maksimum zərəri dollarla ifadə etmək üçün istifadə edirlər — bu rəqəm Bazel kimi çərçivələr üzrə tənzimləyici kapital hesablamalarına birbaşa daxil olur — treyderlər isə mövqelərin ölçüsünü təyin etmək və riski masanın mandatı daxilində saxlamaq üçün ondan gündəlik istifadə edirlər.

Was this helpful?

Ən çoxu 3 reaksiya seçə bilərsiniz.

Be the first to comment.

Populyar kalkulyatorlar

Kredit Kalkulyatoru

Aylıq ödəniş, ümumi faiz və tam amortizasiya cədvəli.

Faiz Kalkulyatoru

Faiz dəyişikliyi, faizin hissəsi və nisbət hesablamaları.

Endirim Kalkulyatoru

Faizlə endirimdən sonra yekun qiyməti və qənaət olunan məbləği hesablayın.

BMI Kalkulyatoru

Bədən Kütlə İndeksinizi (BMI) hesablayın və hansı çəki kateqoriyasına aid olduğunuzu görün.

Yaş Kalkulyatoru

Doğum tarixinizə görə dəqiq yaşınızı il, ay və günlə hesablayın.

Mürəkkəb Faiz Kalkulyatoru

Yığımlarınızın müəyyən illər ərzində mürəkkəb faizlə necə artdığını görün.

Bütün Kalkulyatorlar