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Rechner für den Value at Risk

Geben Sie Portfoliowert, Volatilität und Konfidenz ein, um den Value at Risk zu berechnen.

So funktioniert's

  1. Geben Sie Ihre Werte in die Felder oben ein.
  2. Klicken Sie auf "Berechnen", um das Ergebnis zu sehen.
  3. Nutzen Sie "Teilen", um Ihr Ergebnis zu senden.

Über diesen Rechner

Dieser Rechner verwendet die parametrische VaR-Methode (Varianz-Kovarianz): VaR = Portfoliowert × Z-Wert für das gewählte Konfidenzniveau × Volatilität × √Haltedauer. Der Z-Wert stammt aus der Standardnormalverteilung (1,645 bei 95 % Konfidenz, 2,326 bei 99 %), und die √Zeit-Skalierung nimmt an, dass die Renditen einem Random Walk folgen, sodass das Risiko mit der Quadratwurzel der Haltedauer wächst und nicht linear.

Risikomanager und Portfoliomanager nutzen dies, um in Dollar anzugeben, welchen maximalen Verlust ein Portfolio über einen bestimmten Horizont bei einem bestimmten Konfidenzniveau voraussichtlich nicht überschreitet – eine Zahl, die unmittelbar in die Berechnungen des regulatorischen Eigenkapitals nach Rahmenwerken wie Basel einfließt –, während Händler es täglich verwenden, um Positionen zu bemessen und das Risiko im Mandat eines Handelstisches zu halten.

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