ConverterHub

Kalkulačka hodnoty v riziku

Zadejte hodnotu portfolia, volatilitu a spolehlivost pro výpočet Hodnoty v riziku.

Jak používat

  1. Zadejte své hodnoty do polí výše.
  2. Klikněte na "Vypočítat" a zobrazí se výsledek.
  3. Pomocí tlačítka "Sdílet" odešlete svůj výsledek.

O této kalkulačce

Tato kalkulačka používá parametrickou (varianční-kovarianční) metodu VaR: VaR = hodnota portfolia × z-skóre pro zvolenou úroveň spolehlivosti × volatilita × √doba držení. Z-skóre pochází ze standardního normálního rozdělení (1,645 pro 95% spolehlivost, 2,326 pro 99%) a škálování √čas předpokládá, že výnosy sledují náhodnou procházku, takže riziko roste s druhou odmocninou doby držení, a ne lineárně.

Rizikoví manažeři a manažeři portfolií to používají k vyjádření maximální ztráty v dolarech, kterou portfolio za daný horizont při dané úrovni spolehlivosti pravděpodobně nepřekročí — číslo, které přímo vstupuje do výpočtů regulatorního kapitálu podle rámců, jako je Basilej — zatímco obchodníci jej používají den za dnem k dimenzování pozic a udržení rizika v mandátu obchodního oddělení.

Was this helpful?

Můžete vybrat až 3 reakce.

Comments

  • Be the first to comment.

Oblíbené kalkulačky

Úvěrová kalkulačka

Měsíční splátka, celkový úrok a kompletní splátkový kalendář.

Procentní kalkulačka

Procentní změna, procento z hodnoty a poměrové výpočty.

Kalkulačka slevy

Vypočítejte konečnou cenu, úsporu a výši slevy.

BMI kalkulačka

Index tělesné hmotnosti z výšky a váhy (metrický nebo imperiální).

Kalkulačka věku

Vypočítejte přesný věk v letech, měsících a dnech od data narození.

Kalkulačka složeného úročení

Vypočítejte konečnou částku a získané úroky se složeným úročením.

Všechny kalkulačky