ConverterHub

Kockáztatott érték kalkulátor

Adja meg a portfólióértéket, a volatilitást és a megbízhatóságot a kockáztatott érték kiszámításához.

Hogyan használja

  1. Adja meg az értékeit a fenti mezőkben.
  2. Nyomja meg a Számítás gombot, hogy azonnal lássa az eredményt.
  3. A Megosztás gombbal másolhatja ki az eredményéhez vezető hivatkozást.

Erről a kalkulátorról

Ez a kalkulátor a parametrikus (variancia-kovariancia) VaR-módszert alkalmazza: VaR = portfólió értéke × a választott megbízhatósági szinthez tartozó z-érték × volatilitás × √tartási időszak. A z-érték a standard normális eloszlásból származik (1,645 95%-os, 2,326 99%-os megbízhatóság mellett), a √idő szerinti skálázás pedig azt feltételezi, hogy a hozamok véletlen bolyongást követnek, ezért a kockázat a tartási időszak négyzetgyökével nő, nem lineárisan.

A kockázatkezelők és a portfóliómenedzserek ezzel fejezik ki dollárban azt a legnagyobb veszteséget, amelyet egy portfólió adott időtávon, adott megbízhatósági szinten valószínűleg nem lép túl – ez a mutató közvetlenül beépül a szabályozói tőkeszámításokba, például a Bázeli keretrendszerekben –, a kereskedők pedig napi szinten használják a pozícióméretek meghatározásához, és hogy a kockázat az asztal megbízásán belül maradjon.

Was this helpful?

Legfeljebb 3 reakciót választhat.

Be the first to comment.

Népszerű kalkulátorok

Hitelkalkulátor

Havi törlesztőrészlet, teljes kamat és teljes törlesztési ütemterv.

Százalékkalkulátor

Százalékos változás, százalék valamiből és arányszámítások.

Kedvezménykalkulátor

Számítsa ki a végső árat, a megtakarítást és a kedvezmény összegét.

BMI kalkulátor

Testtömegindex magasságból és súlyból (metrikus vagy imperial).

Életkor-kalkulátor

Számítsa ki pontos életkorát években, hónapokban és napokban a születési dátum alapján.

Kamatos kamat kalkulátor

Számítsa ki a végösszeget és a keresett kamatot kamatos kamattal.

Összes kalkulátor