ویلیو ایٹ رسک کیلکولیٹر

اس کیلکولیٹر کے بارے میں

یہ کیلکولیٹر پیرامیٹرک (ویریانس-کوویریانس) VaR طریقہ استعمال کرتا ہے: VaR = پورٹ فولیو کی قدر × منتخب اعتماد کی سطح کا z اسکور × اتار چڑھاؤ × √ہولڈنگ مدت۔ z اسکور معیاری نارمل تقسیم سے آتا ہے (95% اعتماد کے لیے 1.645، 99% کے لیے 2.326)، اور √وقت کی پیمائش فرض کرتی ہے کہ منافع رینڈم واک پر چلتا ہے، چنانچہ خطرہ ہولڈنگ مدت کے جذر کے حساب سے بڑھتا ہے، نہ کہ خطی طور پر۔

رسک منیجر اور پورٹ فولیو منیجر اسے ڈالر کی صورت میں بتانے کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ کسی دیے گئے افق پر دیے گئے اعتماد کی سطح پر پورٹ فولیو کا زیادہ سے زیادہ وہ نقصان کتنا ہے جس سے تجاوز کا امکان کم ہے — یہ عدد بیسل جیسے ڈھانچوں کے تحت ریگولیٹری سرمائے کے حساب میں براہِ راست جاتا ہے — جبکہ ٹریڈرز روزمرہ پوزیشنوں کا حجم طے کرنے اور خطرے کو ڈیسک کے مینڈیٹ کے اندر رکھنے کے لیے اسے استعمال کرتے ہیں۔