ConverterHub

Калкулатор за стойност под риск

Въведете стойност на портфейла, волатилност и доверие, за да изчислите Стойността под риск.

Как се използва

  1. Въведете стойностите си в полетата по-горе.
  2. Натиснете "Изчисли", за да видите резултата.
  3. Използвайте "Сподели", за да изпратите резултата си.

За този калкулатор

Този калкулатор използва параметричния (дисперсионно-ковариационен) метод за VaR: VaR = стойност на портфейла × Z-стойност за избраното ниво на доверие × волатилност × √период на държане. Z-стойността идва от стандартното нормално разпределение (1,645 за 95% доверие, 2,326 за 99%), а мащабирането със √времето предполага, че възвръщаемостта следва случайно блуждаене, така че рискът расте с корена квадратен от периода на държане, а не линейно.

Рисковите мениджъри и мениджърите на портфейли го използват, за да посочат в долари максималната загуба, която портфейлът вероятно няма да надхвърли в даден хоризонт при дадено ниво на доверие — показател, който влиза пряко в изчисленията на регулаторния капитал по рамки като Базел — докато търговците го ползват всекидневно, за да определят размера на позициите и да държат риска в рамките на мандата на отдела.

Was this helpful?

Можете да изберете до 3 реакции.

Comments

  • Be the first to comment.

Популярни калкулатори

Кредитен калкулатор

Месечна вноска, общи лихви и пълен погасителен план.

Калкулатор на проценти

Процентна промяна, процент от стойност и пропорционални изчисления.

Калкулатор на отстъпката

Изчислете крайната цена, спестяванията и размера на отстъпката.

BMI калкулатор

Индекс на телесна маса от височина и тегло (метрична или имперска).

Калкулатор за възраст

Изчислете точната си възраст в години, месеци и дни от датата на раждане.

Калкулатор за сложна лихва

Изчислете крайната сума и натрупаната лихва при капитализация.

Всички калкулатори