ConverterHub

Calculator al valorii la risc

Introdu valoarea portofoliului, volatilitatea și încrederea pentru a calcula valoarea la risc.

Cum se folosește

  1. Introduceți valorile necesare în câmpuri.
  2. Apăsați „Calculează” pentru a vedea rezultatul.
  3. Copiați sau distribuiți rezultatul cu butonul „Distribuie”.

Despre acest calculator

Acest calculator folosește metoda VaR parametrică (varianță-covarianță): VaR = valoarea portofoliului × scorul Z pentru nivelul de încredere ales × volatilitatea × √perioada de deținere. Scorul Z provine din distribuția normală standard (1,645 pentru o încredere de 95%, 2,326 pentru 99%), iar scalarea cu √timp presupune că randamentele urmează o mișcare aleatorie, deci riscul crește cu rădăcina pătrată a perioadei de deținere, nu liniar.

Managerii de risc și managerii de portofoliu îl folosesc pentru a exprima, în dolari, pierderea maximă pe care un portofoliu nu este probabil să o depășească pe un anumit orizont și la un anumit nivel de încredere — o cifră care alimentează direct calculele de capital reglementat în cadre precum Basel — în timp ce traderii îl folosesc zi de zi pentru a dimensiona pozițiile și a menține riscul în limitele mandatului unui birou.

Was this helpful?

Puteți alege până la 3 reacții.

Comments

  • Be the first to comment.

Calculatoare populare

Calculator de credit

Rată lunară, dobândă totală și grafic complet de rambursare.

Calculator de procente

Variație procentuală, procent din și calcule de proporții.

Calculator de reducere

Calculați prețul final, economiile și valoarea reducerii.

Calculator IMC

Indicele de masă corporală din înălțime și greutate (metric sau imperial).

Calculator de vârstă

Calculează vârsta exactă în ani, luni și zile dintr-o dată de naștere.

Calculator de dobândă compusă

Calculează suma finală și dobânda câștigată cu capitalizare.

Toate calculatoarele