Калькулятор расстояния Махаланобиса

Об этом калькуляторе

Расстояние Махаланобиса показывает, как далеко точка находится от среднего значения распределения, но, в отличие от обычного евклидова расстояния, учитывает корреляцию и разброс между переменными, деля на ковариационную матрицу распределения: D² = (x − μ)ᵀ Σ⁻¹ (x − μ). Точка, далёкая в направлении, где данные сильно меняются, считается менее необычной, чем то же расстояние в направлении, где данные почти не меняются.

Благодаря этому оно служит стандартным инструментом в многомерном обнаружении выбросов и аномалий, кластерном анализе, контроле качества и классификации — например, для выявления мошеннических транзакций, обнаружения неисправных показаний датчиков или оценки того, насколько типично новое наблюдение относительно обучающей выборки в конвейерах машинного обучения.

Этот калькулятор принимает точку с двумя переменными, среднее значение распределения и его ковариационную матрицу 2×2, а затем напрямую вычисляет расстояние Махаланобиса. Статистики, специалисты по данным и студенты, изучающие многомерную статистику, используют его, чтобы проверять ручные расчёты или сверять результаты статистического программного обеспечения.