Ẹ̀rọ Ìṣirò Autocorrelation

Nípa ẹ̀rọ ìṣirò yìí

Autocorrelation ń wọn bí ọ̀wọ̀ọ̀wọ́ àkókò kan ṣe jẹ́ ìbátan pẹ̀lú ẹ̀dà ara rẹ̀ tí a dá dúró, ní lag k tí a yàn — tí a ṣírò bí covariance láàrín ọ̀wọ̀ọ̀wọ́ náà àti ẹ̀yà rẹ̀ tí a yí k ìgbésẹ̀, tí a ṣe déédéé nípasẹ̀ ìyàtọ̀ ọ̀wọ̀ọ̀wọ́ náà fúnra rẹ̀. Autocorrelation gíga ní lag 1 túmọ̀ sí pé àwọn iye tí ó tẹ̀lé ara wọn máa ń gbéra pa pọ̀ (momentum), nígbà tí autocorrelation líle ní lag tí ó gùn jù lè fi ìyípadà àsìkò tàbí ìyípo tí ń tún ara rẹ̀ ṣe nínú dátà hàn.

Ẹ̀rọ ìṣirò yìí gba ọ̀wọ̀ọ̀wọ́ nọ́mbà àti iye lag, lẹ́yìn náà ó ṣírò autocorrelation àpẹẹrẹ ní lag yẹn. Àwọn onímọ̀ dátà àti àwọn onímọ̀ econometrics tí ń dá ipò àwòṣe ARIMA mọ̀ nípasẹ̀ ọ̀nà Box-Jenkins, àwọn onímọ̀-ẹ̀rọ ìṣiṣẹ́ àmì tí ń ṣàyẹ̀wò ìgbà-ìgbàdégbà, àti àwọn olùṣàyẹ̀wò tí ń yẹ ọ̀wọ̀ọ̀wọ́ àkókò wò fún àwọn àpẹẹrẹ tí ó fara pamọ́ ń lò ó gẹ́gẹ́ bí ìgbésẹ̀ ìwádìí ìpìlẹ̀ ṣáájú kíkọ́ àwòṣe ìsọtẹ́lẹ̀ èyíkéyìí, nítorí pé ó fi ìṣètò ìgbáralé tí àwòṣe náà nílò láti gbà hàn.