מחשבון אוטוקורלציה

הדבק סדרה מספרית ופיגור כדי לחשב את האוטוקורלציה שלה.

איך להשתמש

  1. הזינו את הערכים שלכם בשדות שלמעלה.
  2. לחצו על חשב כדי לראות את התוצאה באופן מיידי.
  3. השתמשו בכפתור שיתוף כדי להעתיק קישור לתוצאה שלכם.

אודות מחשבון זה

אוטוקורלציה מודדת עד כמה סדרת זמן מתואמת עם עותק מושהה של עצמה, בפיגור k שנבחר — היא מחושבת כקווריאנס בין הסדרה לבין הגרסה שלה המוסטת ב-k צעדים, מנורמל בשונות של הסדרה עצמה. אוטוקורלציה גבוהה בפיגור 1 פירושה שערכים עוקבים נוטים לנוע יחד (תנע), ואילו אוטוקורלציה חזקה בפיגור ארוך יותר יכולה לחשוף עונתיות או מחזור חוזר בנתונים.

המחשבון מקבל סדרה מספרית וערך פיגור, ואז מחשב את האוטוקורלציה של המדגם בפיגור הזה. מדעני נתונים ואקונומטריקאים הקובעים סדרי מודל ARIMA בשיטת Box-Jenkins, מהנדסי עיבוד אותות הבודקים מחזוריות, ואנליסטים הסורקים סדרות זמן לאיתור דפוסים נסתרים משתמשים בו כצעד אבחון בסיסי לפני בניית כל מודל חיזוי, מפני שהוא חושף את מבנה התלות שהמודל צריך ללכוד.

Was this helpful?

ניתן לבחור עד 3 תגובות.

Be the first to comment.

מחשבונים פופולריים

כל המחשבונים