Rechner für Autokorrelation

Über diesen Rechner

Die Autokorrelation misst, wie stark eine Zeitreihe mit einer verzögerten Kopie ihrer selbst bei einem gewählten Lag k korreliert ist — berechnet als Kovarianz zwischen der Reihe und ihrer um k Schritte verschobenen Version, normiert durch die eigene Varianz der Reihe. Eine hohe Autokorrelation bei Lag 1 bedeutet, dass aufeinanderfolgende Werte dazu neigen, sich gemeinsam zu bewegen (Momentum), während eine starke Autokorrelation bei einem größeren Lag eine Saisonalität oder einen sich wiederholenden Zyklus in den Daten aufdecken kann.

Dieser Rechner nimmt eine numerische Reihe und einen Lag-Wert und berechnet daraus die Stichproben-Autokorrelation bei diesem Lag. Datenwissenschaftler und Ökonometriker, die ARIMA-Modellordnungen mit der Box-Jenkins-Methode bestimmen, Ingenieure der Signalverarbeitung, die auf Periodizität prüfen, und Analysten, die Zeitreihen auf verborgene Muster durchsuchen, nutzen ihn als grundlegenden Diagnoseschritt, bevor sie ein Prognosemodell aufbauen, da er die Abhängigkeitsstruktur offenlegt, die das Modell erfassen muss.