Калькулятор автокорреляции

Об этом калькуляторе

Автокорреляция измеряет, насколько временной ряд коррелирует со своей собственной копией, сдвинутой на выбранный лаг k, — она вычисляется как ковариация между рядом и его версией, сдвинутой на k шагов, нормированная на дисперсию самого ряда. Высокая автокорреляция при лаге 1 означает, что соседние значения склонны двигаться вместе (инерция), а сильная автокорреляция при большем лаге может выявить сезонность или повторяющийся цикл в данных.

Калькулятор принимает числовой ряд и значение лага, а затем вычисляет выборочную автокорреляцию при этом лаге. Специалисты по данным и эконометристы, определяющие порядки модели ARIMA методом Бокса — Дженкинса, инженеры по обработке сигналов, проверяющие периодичность, и аналитики, просеивающие временные ряды в поисках скрытых закономерностей, используют её как базовый диагностический шаг перед построением любой прогнозной модели, поскольку она показывает структуру зависимости, которую модели нужно уловить.