Avtokorrelyasiya Kalkulyatoru

Bu hesablayıcı haqqında

Avtokorrelyasiya zaman sırasının seçilmiş k ləngiməsində onun gecikdirilmiş öz surəti ilə nə qədər korrelyasiya olunduğunu ölçür — sıra ilə onun k addım sürüşdürülmüş versiyası arasındakı kovariasiya kimi, sıranın öz dispersiyasına normallaşdırılaraq hesablanır. 1 ləngiməsində yüksək avtokorrelyasiya ardıcıl qiymətlərin birlikdə hərəkət etməyə meylli olduğunu (inersiya), daha uzun ləngimədə güclü avtokorrelyasiya isə verilənlərdə mövsümiliyi və ya təkrarlanan dövrü aşkar edə biləcəyini göstərir.

Bu kalkulyator ədədi sıranı və ləngimə qiymətini qəbul edir, sonra həmin ləngimədə seçmə avtokorrelyasiyasını hesablayır. Box-Jenkins üsulu ilə ARIMA modelinin tərtiblərini müəyyən edən verilənlər üzrə mütəxəssislər və ekonometrlər, dövriliyi yoxlayan siqnal emalı mühəndisləri və gizli qanunauyğunluqlar üçün zaman sıralarını süzgəcdən keçirən analitiklər ondan istənilən proqnoz modeli qurmazdan əvvəl əsas diaqnostik addım kimi istifadə edirlər, çünki o, modelin tutmalı olduğu asılılıq strukturunu üzə çıxarır.