Calculadora de autocorrelação

Sobre esta calculadora

A autocorrelação mede o quanto uma série temporal está correlacionada com uma cópia defasada de si mesma, em uma defasagem k escolhida — calculada como a covariância entre a série e sua versão deslocada em k passos, normalizada pela variância da própria série. Uma autocorrelação alta na defasagem 1 significa que valores consecutivos tendem a se mover juntos (inércia), enquanto uma autocorrelação forte em uma defasagem maior pode revelar sazonalidade ou um ciclo repetitivo nos dados.

Esta calculadora recebe uma série numérica e um valor de defasagem e então calcula a autocorrelação amostral nessa defasagem. Cientistas de dados e econometristas que identificam as ordens de modelos ARIMA pelo método de Box-Jenkins, engenheiros de processamento de sinais que verificam a periodicidade e analistas que examinam séries temporais em busca de padrões ocultos a usam como etapa diagnóstica fundamental antes de construir qualquer modelo de previsão, pois ela revela a estrutura de dependência que o modelo precisa capturar.