Beregner til autokorrelation

Om denne beregner

Autokorrelation måler, hvor stærkt en tidsserie er korreleret med en forskudt kopi af sig selv ved en valgt tidsforskydning k — beregnet som kovariansen mellem serien og dens k trin forskudte udgave, normaliseret med seriens egen varians. En høj autokorrelation ved forskydning 1 betyder, at på hinanden følgende værdier har tendens til at bevæge sig sammen (momentum), mens en stærk autokorrelation ved en længere forskydning kan afsløre sæsonudsving eller en gentagen cyklus i dataene.

Denne beregner tager en numerisk serie og en forskydningsværdi og beregner derefter stikprøveautokorrelationen ved den forskydning. Dataanalytikere og økonometrikere, der bestemmer ARIMA-modellers orden med Box-Jenkins-metoden, signalbehandlingsingeniører, der undersøger periodicitet, og analytikere, der gennemsøger tidsserier for skjulte mønstre, bruger den som et grundlæggende diagnostisk trin, før de bygger nogen prognosemodel, fordi den afslører den afhængighedsstruktur, som modellen skal indfange.