Autocorrelatiecalculator

Over deze rekenmachine

De autocorrelatie meet hoe sterk een tijdreeks gecorreleerd is met een vertraagde kopie van zichzelf, bij een gekozen lag k — berekend als de covariantie tussen de reeks en zijn met k stappen verschoven versie, genormaliseerd met de eigen variantie van de reeks. Een hoge autocorrelatie bij lag 1 betekent dat opeenvolgende waarden de neiging hebben samen te bewegen (momentum), terwijl een sterke autocorrelatie bij een langere lag seizoensgebondenheid of een zich herhalende cyclus in de gegevens kan onthullen.

Deze calculator neemt een numerieke reeks en een lagwaarde en berekent vervolgens de steekproefautocorrelatie bij die lag. Datawetenschappers en econometristen die ARIMA-modelordes bepalen met de Box-Jenkins-methode, signaalverwerkingsingenieurs die op periodiciteit controleren, en analisten die tijdreeksen screenen op verborgen patronen gebruiken hem als fundamentele diagnostische stap voordat ze een voorspellingsmodel bouwen, omdat hij de afhankelijkheidsstructuur laat zien die het model moet vastleggen.