Calculadora d'autocorrelació

Sobre aquesta calculadora

L'autocorrelació mesura fins a quin punt una sèrie temporal està correlacionada amb una còpia retardada d'ella mateixa, a un retard k escollit —es calcula com la covariància entre la sèrie i la seva versió desplaçada k passos, normalitzada per la variància de la mateixa sèrie. Una autocorrelació alta al retard 1 vol dir que els valors consecutius tendeixen a moure's junts (impuls), mentre que una autocorrelació forta a un retard més llarg pot revelar estacionalitat o un cicle que es repeteix en les dades.

Aquesta calculadora pren una sèrie numèrica i un valor de retard, i després calcula l'autocorrelació mostral a aquest retard. Els científics de dades i els economètrics que identifiquen els ordres dels models ARIMA amb el mètode de Box-Jenkins, els enginyers de processament de senyals que comproven la periodicitat i els analistes que exploren sèries temporals a la recerca de patrons ocults l'utilitzen com a pas de diagnòstic fonamental abans de construir qualsevol model de predicció, ja que revela l'estructura de dependència que el model ha de capturar.