Llogaritës i autokorrelacionit

Rreth kësaj llogaritëseje

Autokorrelacioni mat sa e korreluar është një seri kohore me një kopje të vonuar të vetvetes, në një vonesë të zgjedhur k — llogaritur si kovarianca midis serisë dhe versionit të saj të zhvendosur me k hapa, e normalizuar me variancën e vetë serisë. Një autokorrelacion i lartë në vonesën 1 do të thotë se vlerat e njëpasnjëshme priren të lëvizin së bashku (vrulli), ndërsa një autokorrelacion i fortë në një vonesë më të gjatë mund të zbulojë sezonalitet ose një cikël që përsëritet në të dhëna.

Ky llogaritës merr një seri numerike dhe një vlerë vonese, pastaj llogarit autokorrelacionin e kampionit në atë vonesë. Shkencëtarët e të dhënave dhe ekonometrikët që identifikojnë rendet e modelit ARIMA përmes metodës Box-Jenkins, inxhinierët e përpunimit të sinjaleve që kontrollojnë periodicitetin, dhe analistët që skanojnë seri kohore për modele të fshehura e përdorin si hap themelor diagnostikues përpara ndërtimit të çdo modeli parashikimi, pasi zbulon strukturën e varësisë që modeli duhet ta kapë.