ავტოკორელაციის კალკულატორი

ამ კალკულატორის შესახებ

ავტოკორელაცია ზომავს, რამდენად არის დროითი მწკრივი დაკორელებული საკუთარ დაგვიანებულ ასლთან არჩეული ჩამორჩენისას k — გამოითვლება როგორც კოვარიაცია მწკრივსა და მის k ბიჯით წანაცვლებულ ვერსიას შორის, ნორმირებული თავად მწკრივის დისპერსიით. მაღალი ავტოკორელაცია ჩამორჩენა 1-ზე ნიშნავს, რომ მიმდევრობითი მნიშვნელობები ერთად მოძრაობენ (ინერცია), ხოლო ძლიერი ავტოკორელაცია უფრო დიდ ჩამორჩენაზე შეიძლება მონაცემებში სეზონურობას ან განმეორებად ციკლს ავლენდეს.

ეს კალკულატორი იღებს რიცხვით მწკრივს და ჩამორჩენის მნიშვნელობას, შემდეგ კი ამ ჩამორჩენაზე ითვლის ამონარჩევ ავტოკორელაციას. მონაცემთა მეცნიერები და ეკონომეტრისტები, რომლებიც ბოქს–ჯენკინსის მეთოდით ARIMA მოდელის რიგებს განსაზღვრავენ, სიგნალის დამუშავების ინჟინრები, რომლებიც პერიოდულობას ამოწმებენ, და ანალიტიკოსები, რომლებიც დროით მწკრივებს ფარული კანონზომიერებების გამოსავლენად ფილტრავენ, მას იყენებენ ნებისმიერი პროგნოზირების მოდელის აგებამდე ფუნდამენტურ დიაგნოსტიკურ ნაბიჯად, რადგან ის ავლენს დამოკიდებულების სტრუქტურას, რომელიც მოდელმა უნდა აღიქვას.