ماشین‌حساب خودهمبستگی

درباره این ابزار

خودهمبستگی می‌سنجد یک سری زمانی با نسخهٔ تأخیریافتهٔ خودش در تأخیر k انتخابی چقدر همبسته است — به‌صورت کوواریانس میان سری و نسخهٔ k گام جابه‌جاشده‌اش محاسبه می‌شود که بر واریانس خود سری بهنجار شده است. خودهمبستگی بالا در تأخیر ۱ یعنی مقدارهای متوالی تمایل دارند با هم حرکت کنند (تکانه)، در حالی که خودهمبستگی قوی در تأخیری بلندتر می‌تواند فصل‌بندی یا چرخه‌ای تکرارشونده را در داده آشکار کند.

این ماشین‌حساب یک سری عددی و یک مقدار تأخیر را می‌گیرد و سپس خودهمبستگی نمونه را در آن تأخیر محاسبه می‌کند. دانشمندان داده و اقتصادسنجانی که مرتبه‌های مدل ARIMA را با روش باکس-جنکینز شناسایی می‌کنند، مهندسان پردازش سیگنال که تناوب را بررسی می‌کنند، و تحلیل‌گرانی که سری‌های زمانی را برای الگوهای پنهان غربال می‌کنند از آن به‌عنوان گامی تشخیصی بنیادین پیش از ساخت هر مدل پیش‌بینی استفاده می‌کنند، چون ساختار وابستگی را که مدل باید بگیرد آشکار می‌کند.