Autokorrelaatiolaskuri

Liitä numeerinen sarja ja viive laskeaksesi sen autokorrelaation.

Käyttöohjeet

  1. Syötä arvosi yllä oleviin kenttiin.
  2. Näe tulos painamalla "Laske".
  3. Lähetä tuloksesi "Jaa"-painikkeella.

Tietoa tästä laskurista

Autokorrelaatio mittaa, kuinka voimakkaasti aikasarja korreloi viivästetyn kopionsa kanssa valitulla viiveellä k — se lasketaan sarjan ja sen k askelta siirretyn version välisenä kovarianssina, joka normalisoidaan sarjan omalla varianssilla. Korkea autokorrelaatio viiveellä 1 tarkoittaa, että peräkkäiset arvot pyrkivät liikkumaan yhdessä (momentum), kun taas voimakas autokorrelaatio pidemmällä viiveellä voi paljastaa aineistossa kausivaihtelua tai toistuvan syklin.

Tämä laskuri ottaa syötteenä lukusarjan ja viivearvon ja laskee otosautokorrelaation kyseisellä viiveellä. ARIMA-mallien kertalukuja Box–Jenkins-menetelmällä tunnistavat data-analyytikot ja ekonometrikot, jaksollisuutta tarkistavat signaalinkäsittelyinsinöörit sekä aikasarjoja piilevien kuvioiden varalta seulovat analyytikot käyttävät sitä perustavana diagnostiikkavaiheena ennen minkään ennustemallin rakentamista, koska se paljastaa riippuvuusrakenteen, jonka mallin on pystyttävä kuvaamaan.

Was this helpful?

Voit valita enintään 3 reaktiota.

Be the first to comment.

Suositut laskimet

Kaikki laskurit