Calculateur d'Autocorrélation

À propos de ce calculateur

L'autocorrélation mesure à quel point une série temporelle est corrélée à une copie décalée d'elle-même, pour un décalage k choisi — calculée comme la covariance entre la série et sa version décalée de k pas, normalisée par la variance de la série elle-même. Une autocorrélation élevée au décalage 1 signifie que des valeurs consécutives ont tendance à évoluer ensemble (élan), tandis qu'une forte autocorrélation à un décalage plus long peut révéler une saisonnalité ou un cycle répétitif dans les données.

Ce calculateur prend une série numérique et une valeur de décalage, puis calcule l'autocorrélation empirique à ce décalage. Les data scientists et les économètres qui identifient les ordres d'un modèle ARIMA par la méthode de Box-Jenkins, les ingénieurs en traitement du signal qui recherchent une périodicité et les analystes qui examinent des séries temporelles à la recherche de motifs cachés l'utilisent comme étape de diagnostic fondamentale avant de construire un modèle de prévision, car elle révèle la structure de dépendance que le modèle doit saisir.