Kalkulator autokorelacji

O tym kalkulatorze

Autokorelacja mierzy, jak silnie szereg czasowy jest skorelowany z własną opóźnioną kopią przy wybranym opóźnieniu k — oblicza się ją jako kowariancję między szeregiem a jego wersją przesuniętą o k kroków, znormalizowaną przez wariancję samego szeregu. Wysoka autokorelacja przy opóźnieniu 1 oznacza, że kolejne wartości mają tendencję do zmiany w tym samym kierunku (momentum), a silna autokorelacja przy dłuższym opóźnieniu może ujawnić sezonowość lub powtarzający się cykl w danych.

Kalkulator przyjmuje szereg liczbowy i wartość opóźnienia, a następnie oblicza autokorelację próbkową przy tym opóźnieniu. Analitycy danych i ekonometrzy ustalający rzędy modeli ARIMA metodą Boxa-Jenkinsa, inżynierowie przetwarzania sygnałów sprawdzający okresowość oraz analitycy przeszukujący szeregi czasowe pod kątem ukrytych wzorców używają go jako podstawowego kroku diagnostycznego przed zbudowaniem jakiegokolwiek modelu prognostycznego, ponieważ ujawnia strukturę zależności, którą model musi uchwycić.