Autokorelācijas kalkulators

Par šo kalkulatoru

Autokorelācija mēra, cik laikrinda ir korelēta ar savu aizkavēto kopiju izvēlētajā nobīdē k — to aprēķina kā kovariāciju starp rindu un tās par k soļiem nobīdīto versiju, normalizētu ar pašas rindas dispersiju. Augsta autokorelācija pie nobīdes 1 nozīmē, ka secīgas vērtības mēdz kustēties kopā (inerce), bet spēcīga autokorelācija pie lielākas nobīdes var atklāt sezonalitāti vai atkārtotu ciklu datos.

Šis kalkulators pieņem skaitlisku rindu un nobīdes vērtību un aprēķina izlases autokorelāciju pie šīs nobīdes. Datu zinātnieki un ekonometriķi, kas nosaka ARIMA modeļa kārtas ar Box-Jenkins metodi, signālu apstrādes inženieri, kas pārbauda periodiskumu, un analītiķi, kas pārmeklē laikrindas slēptu likumsakarību meklējumos, to izmanto kā pamata diagnostikas soli pirms jebkura prognozēšanas modeļa veidošanas, jo tas atklāj atkarības struktūru, kas modelim jāaptver.