Calculadora de Autocorrelación

Acerca de esta calculadora

La autocorrelación mide cuánto se correlaciona una serie temporal con una copia retardada de sí misma, con un retardo k elegido; se calcula como la covarianza entre la serie y su versión desplazada k pasos, normalizada por la varianza de la propia serie. Una autocorrelación alta en el retardo 1 significa que los valores consecutivos tienden a moverse juntos (inercia), mientras que una autocorrelación fuerte en un retardo mayor puede revelar estacionalidad o un ciclo repetitivo en los datos.

Esta calculadora toma una serie numérica y un valor de retardo, y calcula la autocorrelación muestral en ese retardo. Los científicos de datos y econometristas que identifican los órdenes de un modelo ARIMA mediante el método de Box-Jenkins, los ingenieros de procesamiento de señales que buscan periodicidad y los analistas que examinan series temporales en busca de patrones ocultos la usan como paso de diagnóstico fundamental antes de construir cualquier modelo de predicción, ya que revela la estructura de dependencia que el modelo necesita capturar.