Kalkulator Autokorelasi

Tentang kalkulator ini

Autokorelasi mengukur seberapa berkorelasi suatu deret waktu dengan salinannya yang tertunda, pada lag k yang dipilih — dihitung sebagai kovarians antara deret dan versinya yang bergeser k langkah, dinormalisasi oleh variansnya sendiri. Autokorelasi tinggi pada lag 1 berarti nilai-nilai berurutan cenderung bergerak bersama (momentum), sedangkan autokorelasi kuat pada lag yang lebih panjang dapat mengungkap musiman atau siklus berulang dalam data.

Kalkulator ini menerima deret numerik dan nilai lag, lalu menghitung autokorelasi sampel pada lag tersebut. Ilmuwan data dan ekonometrikawan yang mengidentifikasi orde model ARIMA melalui metode Box-Jenkins, insinyur pemrosesan sinyal yang memeriksa periodisitas, dan analis yang menyaring deret waktu untuk mencari pola tersembunyi memakainya sebagai langkah diagnostik mendasar sebelum membangun model peramalan apa pun, karena ia mengungkap struktur ketergantungan yang perlu ditangkap model.