Autokorrelasjonskalkulator

Om denne kalkulatoren

Autokorrelasjon måler hvor korrelert en tidsserie er med en forsinket kopi av seg selv, ved et valgt etterslep k — beregnet som kovariansen mellom serien og dens k-trinns forskjøvne versjon, normalisert med seriens egen varians. En høy autokorrelasjon ved etterslep 1 betyr at påfølgende verdier har en tendens til å bevege seg sammen (momentum), mens en sterk autokorrelasjon ved et lengre etterslep kan avsløre sesongvariasjon eller en gjentakende syklus i dataene.

Denne kalkulatoren tar en numerisk serie og en etterslepsverdi, og beregner deretter utvalgsautokorrelasjonen ved dette etterslepet. Dataforskere og økonometrikere som identifiserer ordenen i ARIMA-modeller med Box-Jenkins-metoden, signalbehandlingsingeniører som kontrollerer for periodisitet, og analytikere som screener tidsserier for skjulte mønstre bruker den som et grunnleggende diagnosetrinn før de bygger noen prognosemodell, siden den avslører avhengighetsstrukturen modellen må fange opp.