Calculadora de Autocorrelación

Sobre esta calculadora

A autocorrelación mide ata que punto está correlacionada unha serie temporal cunha copia atrasada de si mesma, para un atraso k escollido, e calcúlase como a covarianza entre a serie e a súa versión desprazada k pasos, normalizada pola propia varianza da serie. Unha autocorrelación alta con atraso 1 significa que os valores consecutivos tenden a moverse xuntos (inercia), mentres que unha autocorrelación forte cun atraso maior pode revelar estacionalidade ou un ciclo repetitivo nos datos.

Esta calculadora toma unha serie numérica e un valor de atraso, e despois calcula a autocorrelación mostral con ese atraso. Os científicos de datos e econometristas que identifican a orde de modelos ARIMA co método de Box-Jenkins, os enxeñeiros de procesamento de sinais que comproban a periodicidade e os analistas que examinan series temporais á procura de patróns ocultos úsana como paso de diagnóstico fundamental antes de construír calquera modelo de previsión, xa que revela a estrutura de dependencia que o modelo precisa capturar.