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自己相関計算

数値系列と遅延を貼り付けて自己相関を計算します。

使い方

  1. 上のフィールドに値を入力します。
  2. 「計算」を押すと結果がすぐに表示されます。
  3. 「共有」ボタンで結果へのリンクをコピーできます。

この計算ツールについて

自己相関は、時系列が、選んだ遅延 k だけずらした自分自身のコピーとどれだけ相関しているかを測る指標です。系列とそれを k ステップずらしたものとの共分散を、系列自身の分散で正規化して計算します。遅延1での自己相関が高い場合、連続する値が一緒に動きやすい（勢いがある）ことを意味し、より長い遅延で強い自己相関が見られる場合は、データに季節性や繰り返しの周期があることを示しているかもしれません。

この計算ツールは、数値の系列と遅延の値を入力すると、その遅延における標本自己相関を計算します。ボックス・ジェンキンス法で ARIMA モデルの次数を特定するデータサイエンティストや計量経済学者、周期性を調べる信号処理の技術者、隠れたパターンがないか時系列をふるいにかけるアナリストは、予測モデルを構築する前の基本的な診断のステップとしてこれを使います。モデルが捉えるべき依存構造が明らかになるからです。

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