Calculator ng Autocorrelation

Tungkol sa calculator na ito

Sinusukat ng autocorrelation kung gaano ka-correlated ang isang time series sa naka-delay na kopya ng sarili nito, sa napiling lag na k — kinakalkula bilang covariance sa pagitan ng series at ng bersyon nitong inilipat nang k hakbang, na ni-normalize sa sariling variance ng series. Ang mataas na autocorrelation sa lag 1 ay nangangahulugang may tendensiyang sabay gumalaw ang magkakasunod na halaga (momentum), samantalang ang malakas na autocorrelation sa mas mahabang lag ay maaaring magbunyag ng seasonality o umuulit na siklo sa data.

Kinukuha ng calculator na ito ang isang numeric na series at isang halaga ng lag, saka kinakalkula ang sample autocorrelation sa lag na iyon. Ginagamit ito ng mga data scientist at econometrician na tumutukoy ng order ng ARIMA model gamit ang Box-Jenkins method, mga signal processing engineer na sumusuri ng periodicity, at mga analyst na nagsasala ng time series para sa mga nakatagong padron bilang pundamental na hakbang sa diagnosis bago bumuo ng anumang forecasting model, dahil inilalantad nito ang istruktura ng dependence na kailangang makuha ng model.