Calcolatore di autocorrelazione

Informazioni su questo calcolatore

L'autocorrelazione misura quanto una serie temporale sia correlata con una copia ritardata di sé stessa, a un ritardo k scelto — calcolata come la covarianza tra la serie e la sua versione traslata di k passi, normalizzata dalla varianza della serie stessa. Un'autocorrelazione alta al ritardo 1 significa che i valori consecutivi tendono a muoversi insieme (momentum), mentre una forte autocorrelazione a un ritardo più lungo può rivelare una stagionalità o un ciclo ripetuto nei dati.

Questo calcolatore prende una serie numerica e un valore di ritardo, poi calcola l'autocorrelazione campionaria a quel ritardo. Data scientist ed econometrici che individuano gli ordini di un modello ARIMA con il metodo di Box-Jenkins, ingegneri del trattamento dei segnali che verificano la periodicità e analisti che passano al vaglio le serie temporali in cerca di schemi nascosti lo usano come passaggio diagnostico fondamentale prima di costruire qualsiasi modello previsionale, perché rivela la struttura di dipendenza che il modello deve catturare.