Beregner for ramme-tid

Om denne beregner

I en endimensional tilfældig gang afgrænset af to grænser — 0 og N — besvarer den forventede rammetid et klassisk sandsynlighedsspørgsmål: Hvor mange skridt tager det i gennemsnit, når man starter fra en position mellem grænserne, før man første gang når den ene af grænserne? Det er en version af det berømte spillerens ruin-problem, og den forventede tid afhænger af startpositionen, afstanden til hver grænse og sandsynligheden for at træde i hver retning ved hvert skridt.

Denne beregner tager grænseværdierne, en startposition og skridtsandsynligheden og beregner derefter den forventede rammetid ved hjælp af den lukkede løsning til den tilsvarende differensligning. Studerende i sandsynlighedsteori, der arbejder med opgavesæt om Markov-kæder, og kvantitative analytikere, der modellerer scenarier med barrierekrydsning i risiko- eller optionsprisfastsættelse, bruger den til at kontrollere håndregning eller til at udforske, hvordan den forventede tid ændrer sig, når startpositionen eller skridtskævheden forskydes.