Kreuzkorrelationsrechner

Über diesen Rechner

Die Kreuzkorrelation misst, wie gut zwei Zeitreihen übereinstimmen, wenn die eine gegenüber der anderen um eine gewählte Anzahl von Schritten verschoben wird, den sogenannten Lag. Dieser Rechner berechnet den Pearson-Korrelationskoeffizienten zwischen der Reihe X und einer um den Lag verschobenen Version der Reihe Y und prüft, ob Werte der einen Reihe die Werte der anderen vorhersagen, wenn man eine Verzögerung zwischen ihnen berücksichtigt.

Ingenieure der Signalverarbeitung nutzen die Kreuzkorrelation, um Zeitverzögerungen zwischen zusammengehörigen Signalen zu erkennen (etwa ein Echo oder einen Sensor-Offset), während Ökonomen und Zeitreihenanalysten damit Vorlauf-Nachlauf-Beziehungen zwischen verwandten Daten finden – zum Beispiel, ob eine Änderung eines Wirtschaftsindikators einer Änderung eines anderen um eine bestimmte Anzahl von Perioden vorausgeht.